主连、指数合约可以交易吗？

不能。主连是行情软件把历任主力合约首尾拼接起来的价格曲线，指数是同一品种多份合约按持仓量加权算出来的价格，两者在交易所都不存在。主连在切换处会出现实际没有发生过的跳空，用它算指标或做回测要先处理接缝。