量化交易

量化交易

quantitative trading

用数学模型和计算机程序把交易规则系统化执行的交易方式。

量化交易把入场、出场、仓位等决策写成明确规则，用历史数据检验，再由程序执行，以减少主观情绪干扰。它包含研究、回测、执行、监控几个环节，难点不在写出赚钱的回测，而在确认规则在未来依然有效，以及控制交易成本、滑点和执行偏差。数据质量、过拟合和样本外失效是三个最常见的坑。