回测

backtest

用历史数据模拟运行交易策略，检验其过去表现。

回测是用历史数据模拟运行策略，检验它过去的表现。它能快速淘汰明显无效的想法，但回测结果不等于未来收益。常见陷阱包括：没算手续费和滑点、用了未来函数、连续合约拼接失真、参数过度优化（过拟合）、样本期挑得太好以及幸存者偏差。一个回测至少要经得起「换一段数据、扣掉成本」的检验。