样本外检验

out-of-sample test

用策略开发时未使用过的数据检验策略表现。

样本外检验是用策略开发时没有用过的数据去检验策略，用来判断它是不是只拟合了历史。通常把数据分成样本内（开发、调参）和样本外（只做最终检验）两部分；如果样本外表现比样本内差一大截，基本可以判定过拟合。还要注意：样本外数据一旦被反复拿来调参，它就不再是样本外了。